Tytuł seminarium: Modelowanie i prognozowanie rynków finansowych

Tematyka seminarium koncentruje się wokół modelowania i prognozowania procesów zachodzących na rynkach finansowych i obejmuje m.in. takie zagadnienia jak:

• Analiza mikrostruktury rynku giełdowego (reguły organizacji handlu giełdowego, sposoby odkrywania ceny, ocena przejrzystości, efektywności oraz płynności rynków w podziale na rynki kierowane zleceniami, kierowane cenami oraz hybrydowe).
• Ocena wpływu nierównowagi (niezbilansowania pomiędzy zleceniami kupna i sprzedaży) na zmiany cen instrumentów finansowych.
• Badanie relacji cena akcji – wolumen obrotu.
• Badanie efektywności informacyjnej rynku kapitałowego (w wersji słabej i półsilnej).
• Badanie reakcji rynku na ogłoszenie informacji (prowadzone w ramach metodyki analizy zdarzeń).
• Prognozowanie cen i stóp zwrotu z instrumentów finansowych na podstawie szeregów czasowych o różnej częstotliwości (również na podstawie danych śróddziennych) oraz ocena jakości uzyskanych prognoz.
• Wycena aktywów w oparciu o modele czynnikowe.
• Wykorzystanie metodyki kointegracji w badaniu związków pomiędzy światowymi rynkami finansowymi.

Przykładowe tematy prac licencjackich: 

1. Znaczenie sposobu organizacji obrotu dla efektywności giełd papierów wartościowych – porównania międzynarodowe. 
2. Porównanie mikrostruktury rynku podstawowego i alternatywnych systemów obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
3. Zmienność cen akcji a wolumen ich obrotu na przykładzie spółek z indeksu WIG30.
4. Wpływ ogłoszenia informacji o dywidendzie na ceny i wielkość obrotów wybranych spółek notowanych na GPW w Warszawie S.A.
5. Anomalie na rynku kapitałowym – porównanie rynków dojrzałych i wschodzących.
6. Identyfikacja źródeł zmian cen akcji spółek z sektora bankowego przy użyciu modelu opartego na indykatorach transakcji.