Tytuł seminarium: Modelowanie i prognozowanie rynków finansowych 

Seminarium poświęcone jest funkcjonowaniu wybranych segmentów rynku kapitałowego, pieniężnego oraz ubezpieczeniowego. Uczestnictwo w seminarium przygotowuje do podjęcia samodzielnych analiz w zakresie wyceny akcji, obligacji oraz instrumentów pochodnych, konstruowania optymalnych portfeli inwestycyjnych, oceny efektywności funkcjonowania banków, instytucji wspólnego inwestowania oraz instytucji ubezpieczeniowych, a także prognozowania koniunktury, kursów walutowych oraz stóp procentowych.

Przykładowe tematy prac magisterskich: 

1. Ocena atrakcyjności inwestowania w spółki giełdowe w oparciu o zmienne fundamentalne.
2. Wykorzystanie analizy głównych składowych do oceny kondycji finansowej spółek z sektora spożywczego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
3. Szacunki wartości zagrożonej dla portfela papierów wartościowych.
4. Efektywność informacyjna Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i jej rynków cząstkowych.
5. Zależność cena-wolumen na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
6. Wpływ podziału akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na ich ceny, 1994-2016.
7. Ryzyko sektorowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w latach 1999-2016.
8. Integracja polskiego rynku akcji z rynkami akcji wybranych krajów rozwiniętych.
9. Wycena kontraktów terminowych na WIG 20.
10. Ocena opłacalności inwestowania w jednostki uczestnictwa otwartych funduszy inwestycyjnych w Polsce.
11. Wycena jednostek rozrachunkowych otwartych funduszy emerytalnych w Polsce.
12. Ocena efektywności funkcjonowania towarzystw ubezpieczeniowych (banków) w Polsce za pomocą metody DEA.
13. Analiza zależności między cenami kontraktów na miedź (aluminium, cynę, cynk, srebro) na Londyńskiej Giełdzie Metali.
14. Struktura terminowa stóp procentowych na rynku depozytów międzybankowych w Polsce (na londyńskim rynku międzybankowym).
15. Parytet stóp procentowych w Polsce i wybranych krajach rozwiniętych.
16. Krótkookresowa prognoza koniunktury na podstawie struktury terminowej stóp procentowych.
17. Efekt współzależności i zarażania na rynkach finansowych krajów Europy Środkowo-Wschodniej.
18. Składowe spredu bid-ask na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
19. Czy metale szlachetne są bezpiecznymi przystaniami dla polskich akcji i obligacji?
20. OPEC czy nie OPEC? Kto dyktuje światowe ceny ropy naftowej.

Tytuł seminarium: Śladami Galileusza - "Mierz co mierzalne, a niemierzalne uczyń mierzalnym"

Krótka charakterystyka tematyki seminarium: 

• Modelowanie i prognozowanie stanu koniunktury gospodarczej z wykorzystaniem metod klasycznej i „nowej” ekonometrii.
• Weryfikacja hipotez makroekonomicznych.
• Ocena konkurencyjności regionów.
• Analiza zależności przyczynowych – wykorzystanie Modelowania Równań Strukturalnych (SEM).

Przykładowe tematy prac magisterskich

1. Weryfikacja hipotezy „bliźniaczego” deficytu w krajach Unii Europejskiej.
2. Weryfikacja hipotezy „wypychania” w Polsce.
3. Wpływ globalizacji na wzrost gospodarczy.
4. Wzrost gospodarczy a innowacyjność – badanie panelowe.
5. Ekonomiczne uwarunkowania przestępczości w Polsce – analiza ilościowa.
6. Konkurencyjność regionów z punktu widzenia osoby w wieku 25+.
7. Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania międzynarodowych migracji ludności w Europie.
8. Właściwości predyktywne Wskaźnika Ufności Konsumenckiej w Polsce.
9. Determinanty sukcesu akademickiego studentów Wydziału Zarządzania UG.
10. Czynniki sukcesu szkół językowych – wykorzystanie analizy zależności przyczynowych.

Tytuł seminarium: Modelowanie i prognozowanie zjawisk zachodzących w gospodarce i na rynku finansowym

Seminarium poświęcone jest zastosowaniu szerokiej gamy metod ilościowych (ekonometryczno-statystycznych) do analizy, modelowania i prognozowaniu zjawisk zachodzących w gospodarce oraz na rynkach finansowych. Uczestnictwo w seminarium przygotowuje do podjęcia samodzielnych analiz w zakresie wyceny instrumentów rynku finansowego i ich ryzyka, konstruowania optymalnych portfeli oraz oceny efektywności ich zarządzania, analiza efektów współzależności między rynkami różnych krajów, badanie niepewności i jej konsekwencji w gospodarce.

Przykładowe tematy prac magisterskich:

1. Estymacja czynnikowych modeli wyceny.
2. Powtarzalność wyników zarządzania portfelem inwestycyjnym.
3. Prognozowanie cen i stóp zwrotu walorów.
4. Modelowanie analizy zdarzeń dla wybranych fuzji spółek akcyjnych.
5. Analiza asymetrii cen paliw.
6. Analiza trafności eksperckich prognoz NBP.
7. Modelowanie indeksów strachu i sentymentu inwestora.
8. Prognozowanie zmian ceny energii elektrycznej z uwzględnieniem zmian strukturalnych.
9. Estymacja wartości narażonej na ryzyko (VaR) wybranego banku.
10. Wefyrikacja hipotezy o efektywności rynku kapitałowego.