Tytuł seminarium: Modelowanie i prognozowanie zjawisk zachodzących w gospodarce i na rynku finansowym

Seminarium poświęcone jest zastosowaniu szerokiej gamy metod ilościowych (ekonometryczno-statystycznych) do analizy, modelowania i prognozowaniu zjawisk zachodzących w gospodarce oraz na rynkach finansowych. Uczestnictwo w seminarium przygotowuje do podjęcia samodzielnych analiz w zakresie wyceny instrumentów rynku finansowego i ich ryzyka, konstruowania optymalnych portfeli oraz oceny efektywności ich zarządzania, analiza efektów współzależności między rynkami różnych krajów, badanie niepewności i jej konsekwencji w gospodarce.

Przykładowe tematy prac magisterskich:

1. Estymacja czynnikowych modeli wyceny.
2. Powtarzalność wyników zarządzania portfelem inwestycyjnym.
3. Prognozowanie cen i stóp zwrotu walorów.
4. Modelowanie analizy zdarzeń dla wybranych fuzji spółek akcyjnych.
5. Analiza asymetrii cen paliw.
6. Analiza trafności eksperckich prognoz NBP.
7. Modelowanie indeksów strachu i sentymentu inwestora.
8. Prognozowanie zmian ceny energii elektrycznej z uwzględnieniem zmian strukturalnych.
9. Estymacja wartości narażonej na ryzyko (VaR) wybranego banku.
10. Wefyrikacja hipotezy o efektywności rynku kapitałowego.